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Erschienen in:
1990 | OriginalPaper | Buchkapitel
Ein Test auf Heteroskedastizität der Störvariablen
verfasst von : Professor Dr. Bernd Schips
Erschienen in: Empirische Wirtschaftsforschung
Verlag: Gabler Verlag
Enthalten in: Professional Book Archive
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Die Störvariablen u in einem linearen Einzelgleichungsmodell y = Xβ+u können jedoch nicht nur autokorreliert sein, sondern auch im Hinblick auf die Annahme bezüglich einer gleich grossen Varianz (Homoskedastizität) von den idealen Voraussetzungen abweichen.