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Erschienen in:
1990 | OriginalPaper | Buchkapitel
Maximum-Likelihood-Schätzfunktionen für lineare Einzelgleichungsmodelle
verfasst von : Professor Dr. Bernd Schips
Erschienen in: Empirische Wirtschaftsforschung
Verlag: Gabler Verlag
Enthalten in: Professional Book Archive
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Betrachtet wird ein lineares Einzelgleichungsmodell $$ y\, = \,X\beta \, + \,u\,, $$ das den idealen Voraussetzungen genügen soll und dessen Störvariablen u wie N(0,σ2uIT)-verteilt sind. Unter diesen Annahmen ist der Vektor der zu erklärenden Variablen y ebenfalls normalverteilt mit $$ E(yy') = \sigma _u^2{I_T}$$. Die Beobachtungswerte von y sollen nun als einfache Zufallsstichprobe vom Umfang T interpretiert werden.