Zur Analyse von ex-post- und ex-ante-Prognosen

Sind die Strukturformkoeffizienten eines interdependenten linearen Mehrgleichungsmodells geschätzt, dann lassen sich durch Bildung der reduzierten Form die verschiedenen Formen von Multiplikatoren berechnen. Diese Multiplikatoren lassen sich ebenso wie die geschätzten Koeffizienten aufgrund der ökonomischen a priori-Vorstellungen über deren Vorzeichen und Grössenordnung auf ihre Plausibilität überprüfen. Eine weitere Möglichkeit zur Evaluation eines ökonometrischen Modells bildet die expost-Prognose. Dabei werden die Werte der gemeinsam abhängigen Variablen für die Beobachtungen t = 1,…,T,12 über die reduzierte Form, d.h. die Prognoseform des betrachteten Modells berechnet. In der Prognoseform eines Modells sind die gemeinsam abhängigen Variablen eine Funktion der vorherbestimmten Variablen des Modells. Treten nun unter den vorherbestimmten Variablen verzögerte gemeinsam abhängige Variablen auf, dann lassen sich zwei Formen von ex-post-Prognosen unterscheiden: