Punktschätzung

Die Anpassung eines empirischen Datensatzes an ein theoretisches Verteilungsmodell läßt sich in zwei Schritte zerlegen, die logisch aufeinander folgen. Zunächst entscheiden wir uns für einen bestimmten Verteilungstyp, indem wir z.B. vermuten, daß die Grundgesamtheit, aus der die Daten der Stichprobe erhoben wurden, Poisson-verteilt ist. Mit dieser Annahme ist die Verteilung der Grundgesamtheit jedoch noch nicht vollständig spezifiziert. Ein konkretes Verteilungsmodell ergibt sich erst dann, wenn zusätzlich die unbekannten Parameter der Verteilung festgelegt werden, also z.B. der unbekannte Parameter λ der Poisson-Verteilung numerisch bestimmt ist. In diesem Kapitel werden wir uns mit den Methoden der Punktschätzung für einen unbekannten Parameter θ der Verteilung der Grundgesamtheit beschäftigen.