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Erschienen in:
1998 | OriginalPaper | Buchkapitel
Implikationen für das Bilanzstrukturmanagement
verfasst von : Olaf Schween
Erschienen in: Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking
Verlag: Gabler Verlag
Enthalten in: Professional Book Archive
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Zentrales Ziel des vorhergehenden Kapitels war eine Modellierung der subjektiven Unsicherheit hinsichtlich des ZÄR in einem VaR-Kontext. Berücksichtigt worden sind dabei sowohl einzelpositions- als auch portfolio-bezogene Aspekte.