1997 | OriginalPaper | Buchkapitel
Strukturelle Komponentenmodelle: Statistische Analyse und Zerlegung einer ökonomischen Zeitreihe
verfasst von : Ralf Pauly
Erschienen in: Analyse saisonaler Zeitreihen
Verlag: Physica-Verlag HD
Enthalten in: Professional Book Archive
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In strukturellen Komponentenmodellen setzt sich die Bewegung einer endogenen Variablen y aus nicht beobachtbaren Bewegungskomponenten wie der Trend- und der Kalenderkomponente zusammen. Die einzelnen Bewegungskomponenten werden in strukturellen Modellen explizit spezifiziert. Die Spezifikation von Trend t, Konjunktur c und Saison s orientieren sich an der Gestalt, die mit der jeweiligen Bewegung verbunden ist, und stellen somit Beschreibungen der Komponenten dar. Die Modellierung kann um Komponenten ergänzt werden, welche die Entwicklung der interessierenden Variablen y erklären. Beispielsweise kann der jahreszeitliche Verlauf von y in Teilen über die Saisonkomponente s beschrieben, in anderen Teilen durch exogene Variablen wie Kalender- und Witterungsvariablen erklärt werden.