1984 | OriginalPaper | Buchkapitel
Ökonometrische Methoden
verfasst von : Dr. Manfred Kiy
Erschienen in: Ein disaggregiertes Prognosesystem für die Bundesrepublik Deutschland
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
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Der Aufbau ökonometrischer Prognosemodelle erfolgt häufig derart, daß die Parameter der Verhaltensfunktionen jede für sich mit dem OLS (ordinary least squares) — Verfahren1) geschätzt und die Einzelgleichungen dann zu einem Modell zusammengesetzt werden. Allerdings bleiben dabei eventuell bestehende Systemzusammenhänge unberücksichtigt. Das OLS-Verfahren führt aber bei interdependenten Systemen zu verzerrten Schätzungen. Die dadurch entstehenden Fehler müssen im Rahmen des “fine-tunings” durch Auswechseln von Gleichungen, Einbau von Dummy-Variablen usw. korrigiert werden. Dennoch weist diese pragmatische Vorgehensweise erhebliche Vorteile auf, die wir im folgenden kurz skizzieren wollen.