1998 | OriginalPaper | Buchkapitel
Sicherheitsäquivalent, Risikoabschlag und Wert einer stochastischen Zielgröße
verfasst von : Professor Dr. Helmut Laux
Erschienen in: Entscheidungstheorie
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
Enthalten in: Professional Book Archive
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Für die Analyse riskanter Maßnahmen sind die theoretischen Konstrukte „Sicherheitsäquivalent“ und „Wert“ von grundlegender Bedeutung. Das Sicherheitsäquivalent einer Wahrscheinlichkeitsverteilung über eine Zielgröße $$ \tilde Z $$ ist definiert als derjenige sichere Zielgrößenwert SÄ( $$ \tilde Z $$ ), der dieser Verteilung gleichwertig ist. (Der Entscheider ist also indifferent zwischen der sicheren Ausprägung SÄ( $$ \tilde Z $$ ) und der Wahrscheinlichkeitsverteilung.) Von zwei beliebigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen über die Zielgröße ist jene vorzuziehen, der ein höheres Sicherheitsäquivalent entspricht.