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2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

2. Arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle und das CAPM

verfasst von : Jürgen Kremer

Erschienen in: Marktrisiken

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Auszug

In arbitragefreien Ein-Perioden-Modellen lässt sich das CAPM alternativ zur Vorgehensweise in Kap. 1 auch mithilfe von Diskontvektoren und den zugehörigen Martingalmaßen behandeln. Vorbereitend wird in Abschn. 2.1 zunächst das grundlegende Replikationsprinzip zur Bewertung zustandsabhängiger Auszahlungen vorgestellt. Aufgrund des Fundamentalsatzes der Preistheorie lässt sich dieses Bewertungsverfahren auch als verallgemeinerte Diskontierung formulieren. Werden die dabei auftretenden Diskontvektoren normiert, dann entstehen Martingalmaße, mit denen sich Wahrscheinlichkeitsdichten \(\mathcal{L}\) definieren lassen, was in Abschn. 2.2 ausgeführt wird. …

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Metadaten
Titel
Arbitragefreie Ein-Perioden-Modelle und das CAPM
verfasst von
Jürgen Kremer
Copyright-Jahr
2018
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Marktrisiken

Print ISBN: 978-3-662-56018-1

Electronic ISBN: 978-3-662-56019-8

Copyright-Jahr: 2018

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56019-8_2