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Erschienen in:
2015 | OriginalPaper | Buchkapitel
Verletzungen der Annahmen des klassischen Regressionsmodells
verfasst von : Benjamin Auer, Horst Rottmann
Erschienen in: Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
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Bisher sind wir bei den von uns durchgeführten Schätzungen und Tests davon ausgegangen, dass die dem CLRM zugrunde liegenden Annahmen alle erfüllt waren. Welche Folgen eine Verletzung dieser Annahmen nun aber für unsere Regressionsanalyse hat, ist Thema dieses Abschnitts. Wir werden uns hier im Speziellen mit Modellspezifikation (4.1, 4.2), Multikollinearität (4.3), Heteroskedastizität (4.4), Korrelation der Störterme (4.5) und Korrelation zwischen Störterm und erklärenden Variablen (4.6) beschäftigen. Wir schließen den Abschnitt mit einem Überblick über Besonderheiten ab, die bei Zeitreihendaten zu beachten sind (4.7).