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Controlling & Management Review
Erschienen in: Controlling & Management Review 2/2012

01.06.2012 | Hedging

Volatilität aus Bankensicht

verfasst von: Dr. Leef H. Dierks

Erschienen in: Controlling & Management Review | Sonderheft 2/2012

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Auszug

Die ständige Veränderung von Vermögenspreisen ist ein natürliches Phänomen der Finanzmärkte. Auch wenn Marktteilnehmer Volatilität häufig mit Unsicherheit assoziieren, erweist sich nicht jede Kursschwankung hinsichtlich der Stabilität der Märkte als problematisch. Vielmehr ist Volatilität, also zunächst das Ausmaß, in dem die Preise von am Markt gehandelten Finanzinstrumenten innerhalb einer bestimmten Zeitspanne schwanken, bis zu einem gewissen Grade Ausdruck effizienter Finanzmärkte. …
Vorheriger Artikel „Es geht nicht darum, die bessere Glaskugel zu erfinden. Entscheidend sind vielmehr Markterwartungen und mögliche Konsequenzen daraus – und damit die Rahmenbedingungen,innerhalb derer ein Konzern arbeiten muss.“
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Literatur
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Stivers, C./Sun, L./ Connolly R.: Stock Implied Volatility, Stock Turnover, and the Stock-Bond Return Relation, in: Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper Nr. 2002-3a, Atlanta, 2002.
Metadaten
Titel
Volatilität aus Bankensicht
verfasst von
Dr. Leef H. Dierks
Publikationsdatum
01.06.2012
Verlag
Gabler Verlag
Erschienen in
Controlling & Management Review / Ausgabe Sonderheft 2/2012
Print ISSN: 2195-8262
Elektronische ISSN: 2195-8270
DOI
https://doi.org/10.1365/s12176-012-0385-7

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