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Erschienen in:
A Blended Fictitious/Real Domain Decomposition Method for Partially Axisymmetric Exterior Helmholtz Problems with Dirichlet Boundary Conditions Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2002 | OriginalPaper | Buchkapitel

A “Parareal” Time Discretization for Non-Linear PDE’s with Application to the Pricing of an American Put

verfasst von : Guillaume Bal, Yvon Maday

Erschienen in: Recent Developments in Domain Decomposition Methods

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

Enthalten in: Professional Book Archive

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In this paper, we introduce a new implementation of the “parareal” time discretization aimed at solving unsteady nonlinear problems more efficiently, in particular those involving non-differentiable partial differential equations. As in the former implementation [3], the main goal of this scheme is to parallelize the time discretization to obtain an important speed up. As an application in financial mathematics, we consider the Black-Scholes equations for an American put. Numerical evidence of the important savings in computational time is also presented.

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Metadaten
Titel
A “Parareal” Time Discretization for Non-Linear PDE’s with Application to the Pricing of an American Put
verfasst von
Guillaume Bal
Yvon Maday
Copyright-Jahr
2002
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Recent Developments in Domain Decomposition Methods

Print ISBN: 978-3-540-43413-9

Electronic ISBN: 978-3-642-56118-4

Copyright-Jahr: 2002

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-56118-4_12

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    Bildnachweise