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Erschienen in:
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2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

1. Stochastische Grundlagen

verfasst von : Rafael Weißbach

Erschienen in: Einführung in die Finanzstatistik

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

Das Kapitel ergänzt stochastische Grundlagen, die nicht immer Teil einer stochastischen Grundausbildung sind. Sie finden insbesondere in den letzten drei Kapiteln Anwendung. Da das Marktpreisrisiko eine kontinuierliche Schwankung darstellt, wird die Normalverteilung als Modell eingesetzt. Da mehrere Risiken gleichzeitig auftreten können, wird die multivariate Verallgemeinerung notwendig, die dann auch Abhängigkeiten zwischen den Risiken modelliert. Das Kreditrisiko ist ein diskretes Ereignis und die Poissonverteilung findet in Modellierung wie Schätzung Anwendung. Finanzprodukte können zukünftige Zahlungen an mehreren Zeitpunkten bedeuten und in der Schätzung von Parametern des Finanzmarkts sind Verläufe von Messungen zu berücksichtigen. Deswegen führt das Kapitel auch in stochastische Prozesse ein. Grundlegende Modelle sind die Brown’sche Bewegung und der Markov-Sprungprozess. Abschließ end wird die stochastische Integration erklärt, um später Preisformeln leichter diskutieren zu können.

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Fußnoten
1
T ist hier zu unterscheiden von T als rechter Grenze von \(\mathcal {T}\).
 
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Metadaten
Titel
Stochastische Grundlagen
verfasst von
Rafael Weißbach
Copyright-Jahr
2019
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Einführung in die Finanzstatistik

Print ISBN: 978-3-662-57639-7

Electronic ISBN: 978-3-662-57640-3

Copyright-Jahr: 2019

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-57640-3_1