Zusammenfassung
Wir wollen uns in diesem Kapitel damit beschäftigen, wie die Wahrscheinlichkeitstheorie und die stochastische Analysis in der Finanzmathematik angewendet werden. Das wesentliche Ergebnis wird die berühmte Black-Scholes-Bewertungsformel zur Ermittlung des fairen (risikoneutralen) Preises einer Finanzoption sein, welche auf Black, Scholes und Merton zurückgeht.
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Vierkötter, M. (2021). Einführung in die Finanzmathematik. In: Grundlagen der modernen Finanzmathematik. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-63063-1_2
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-63063-1_2
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Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
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