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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. Portfolio Inertia

verfasst von : Kiyohiko G. Nishimura, Hiroyuki Ozaki

Erschienen in: Economics of Pessimism and Optimism

Verlag: Springer Japan

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Abstract

One of the most important implications of assuming an uncertainty-averse economic agent was presented by Dow and Werlang (Econometrica, 60:197–204, 1992). They considered an investor who does not hold any asset currently but who contemplates whether to take either a long or short position for some asset by anticipating any return from that asset in the future.

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Literatur
Arrow, K.J. 1965. The theory of risk aversion. Aspects of the theory of risk bearing. Helsinki: Yrjo Jahnsonin Saatio.
Aubin, J.P. 1979. Mathematical Methods of Game and Economic Theory. Amsterdam, North-Holland.
Dow, J., and S.R.C. Werlang. 1992. Uncertainty aversion, risk aversion, and the optimal choice of portfolio. Econometrica 60: 197–204.CrossRef
Hiriart-Urruty, J.-B., and C. Lemaréchal. 2001. Fundamentals of Convex Analysis. New York: Springer.CrossRef
Metadaten
Titel
Portfolio Inertia
verfasst von
Kiyohiko G. Nishimura
Hiroyuki Ozaki
Copyright-Jahr
2017
Verlag
Springer Japan
Buch
Economics of Pessimism and Optimism

Print ISBN: 978-4-431-55901-6

Electronic ISBN: 978-4-431-55903-0

Copyright-Jahr: 2017

DOI
https://doi.org/10.1007/978-4-431-55903-0_4