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Erschienen in:
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2004 | OriginalPaper | Buchkapitel

Approximation of expectation of diffusion processes based on Lie algebra and Malliavin calculus

verfasst von : Shigeo Kusuoka

Erschienen in: Advances in Mathematical Economics

Verlag: Springer Japan

Enthalten in: Professional Book Archive

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The author gives a new numerical computation method of Expectation of Diffusion Processes, which is an improvement of a results in [3].

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Metadaten
Titel
Approximation of expectation of diffusion processes based on Lie algebra and Malliavin calculus
verfasst von
Shigeo Kusuoka
Copyright-Jahr
2004
Verlag
Springer Japan
Buch
Advances in Mathematical Economics

Print ISBN: 978-4-431-68452-7

Electronic ISBN: 978-4-431-68450-3

Copyright-Jahr: 2004

DOI
https://doi.org/10.1007/978-4-431-68450-3_4