Abstract
A penalty method for convex functions which cannot necessarily be extended outside their effective domains by an everywhere finite convex function is proposed and combined with the proximal method. Proofs of convergence rely on variational convergence theory.
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Alart, P., Lemaire, B. Penalization in non-classical convex programming via variational convergence. Mathematical Programming 51, 307–331 (1991). https://doi.org/10.1007/BF01586942
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DOI: https://doi.org/10.1007/BF01586942