Ökonometrische Prognosen

Zusammenfassung

Nach einer grundsätzlichen Betrachtung des Begriffs der stochastischen Prognosen, bei der die stochastischen Prognosen von den deterministischen und von den nichtstochastischen, z. B. intuitiven Prognosen abgegrenzt werden, wird das Ätialprinzip als Erkenntnisprinzip der spezifisch stochastischen Prognose abgehandelt. Sodann werden ökonometrische Prognosen als stochastische Prognosen, die auf ökonomische Erscheinungen gerichtet sind, definiert, wobei ihre Sonderstellung im Kreise der stochastischen Prognosearten hervorgehoben wird. Anschließend werden die Begriffe ökonomisches Modell, ökonometrisches Modell und ökonometrische Struktur, die bei den weiteren Darlegungen benötigt werden, erklärt.

Alsdann werden die einzelnen Prognosetechniken, die direkte Prognose, die Bayessche Prognose, die Fiduzialprognose, die Likelihoodprognose und die Konfidenzprognose, betrachtet. Von den fünf skizzierten Prognosetechniken sind die ersten vier in der Ökonometrie durchaus ungebräuchlich. Allgemein angewandt wird lediglich die Prognosetechnik, welche auf der von Jerzy Neyman konzipierten Konfidenztheorie beruht. Auf die Darstellung der Prognosetechniken folgend wird sodann der übliche mit der Konfidenzauffassung verbundene Weg des ökonometrischen Prognostizierens aufgezeigt. Anschließend werden die wichtigsten Voraussetzungen des ökonometrischen Prognostizierens nach ihrer Schärfe und ihrer Bedeutung für die Ökonometrie charakterisiert. Einige der behandelten Voraussetzungen sind relativ unproblematisch, einige weitere können im Zuge des Fortschritts der Datenverarbeitung abgeschwächt oder fallengelassen werden. Die problematischsten Voraussetzungen sind die im engeren Sinne ökonometrischen Voraussetzungen, vor allem die Voraussetzung, daß die Residuen nicht autokorreliert sind, die Voraussetzung über die Funktionalgestalt des Verteilungsgesetzes, die Voraussetzung der Unabhängigkeit der latenten Variablen von den exogenen Variablen und (besonders) die Voraussetzung der zeitlichen Invarianz der Struktur.

Anschließend wird über einige Erfahrungen der Vorausschätzung mit Hilfe ökonometrischer Modelle berichtet. Betrachtet werden das Modell des holländischen Zentralen Planungsbüros und die Modelle (alle für die USA-Wirtschaft) von D. Suits, T. Liu, G. Fromm, J. S. Duesenberry/C. Eckstein/G. Fromm und L. R. Klein/J. Popkin.

In einem Anhang wird abschließend ein einfaches ökonometrisches Modell der Bundesrepublik Deutschland aufgestellt, das zur Illustration des Vorgehens bei ökonometrischen Prognosen dient.

Summary

Following a fundamental reflection upon the concept of stochastic prediction, marking off stochastic forecasts from deterministic and nonstochastic, e. g., intuitive, ones, theÄtialprinzip is developed as the cognitive principle of specifically stochastic forecasting. Subsequently econometric forecasts are defined as stochastic forecasts which aim at economic phenomena, emphasizing their exceptional position among the various kinds of stochastic forecasts. The concept of economic model, econometric model, and econometric structure, which play a part in our further treatment, are then explained.

Sections V to IX are concerned with individual techniques of prediction: Direct, Bayes’, fiducial, likelihood, and confidence prediction. In econometrics, the first four techniques are quite unusual. Generally used is only confidence prediction as formulated by Jerzy Neyman.

Following the prediction techniques we show up the usual way of econometric forecasting based on the confidence conception. Subsequently the most important assumptions made in econometric forecasting are characterized according to their rigidity and relevance to econometrics. Some of the assumptions involve minor problems only, some others can be weakened or dropped as data processing makes progress. Most problematical are the econometric assumptions proper, above all the assumption of the non-autocorrelation of the residuals, of the functional form of the distribution law, that of the independence of latent variables from the exogenous variables, and (in particular) the assumption of the time-invariance of the structure.

We then report on some experiences made in forecasting with econometric models, considering the model used by the Dutch Central Planning Bureau and those drawn upon by D. Suits, T. Liu, G. Fromm, J. S. Duesenberry/C. Eckstein/G. Gromm and L. R. Klein/J. Popkin (all relating to the economy of the United States).

Finally, in an appendix, a simple econometric model for the Federal Republic of Germany is constructed which is to show how to proceed in econometric forecasting.

Résumé

Après une discussion fondamentale de la notion de prévisions stochastiques, où l’on sépare ces dernières des types déterministes et non-stochastiques, p. e. intuitives,l’Ätialprinzip est traité en tant que principe cognitif de la prévision specifiquement stochastique. La prévision économétrique est alors définie comme prévision stochastique portant sur les phénomènes économiques, tout en soulignant sa position particulière dans le cercle des espèces stochastiques de prévisions. Les notions de modèle économique, de modèle économétrique et de structure économétrique dont nous avons besoin pour ce qui suit sont expliquées.

Par la suite on expose les différentes techniques: Prévision directe, prévision de Bayes, prévision fiducielle, prévision de vraisemblance et prévision de confiance. Les quatre premières des techniques considérées ne sont guère utilisées dans l’économétrie. Seule la technique qui est fondée sur la théorie de confiance, formulée par Jerzy Neyman, est généralement appliquée.

L’exposé des techniques de prévision est suivi d’une description du procédé habituel de prévisions économétriques fondées sur la conception de confiance. Ensuite les plus importantes des suppositions faites sont classifiées selon leur vigueur et importance pour l’économétrie. Quelques-unes sont relativement peu problématiques, quelques autres pourront être atténuées ou abandonées quand la nouvelle technique du traitément de l’information le permettra. Les suppositions à proprement parler économétriques relèvent les problèmes les plus difficiles, parmi celles-ci surtout la supposition de non-autocorrélation des résidus, de la forme fonctionelle de la loi de distribution, de l’indépendance entre les variables résiduelles et les variables exogènes et (en particulier) la supposition de l’invariabilité de la structure.

Ensuite l’article rapporte quelques expériences que l’on a faites en utilisant des modèles économétriques pour la prévision. On considère le modèle du Bureau Central de Planification des Pays-Bas et ceux de D. Suits, T. Liu, G. Fromm, J. S. Duesenberry/C. Eckstein/G. Fromm and L. R. Klein/J. Popkin (tous portant sur l’économie des Etats-Unis).

Dans un appendice on a construit un modèle économétrique simple pour la République fédérale d’Allemagne qui sert à démontrer le procédé de la prévision économétrique.

Резуме

После основательного анализа понятия стохастического прогнозирования, при котором стохастические прогнозы разграничиваются от детерминистических и неслучайных, например интуитивных прогнозов, рассматривается Эциаль-ный принцип как принцип познания специфически стохастического прогнозирования. Потом Эконометрические прогнозы определяются как стохастические прогнозы, направленные на Экономические явления, причем подчеркивается особое их положение среди различных видов стохастических прогнозов. В дальнейщем выясняются понятия Экономической модели, Эконометрической модели и Эконометрической структуры, которые необходимы для дальнейщих изложений.

После Этого рассматриваются отдельные методы прогнозирования, а именно прямой прогноз, байесовский прогноз, фидуциальный прогноз, прогноз по методу максимального правдоподобия и доверительный прогноз. Первые четыре из них в Эконометрии не употребляются. Обшепринят только метод прогнозирования, основываюшийся на теории доверительных оценок Неймана.

Вслед за изложением способов прогнозирования указывается на связанный с пониманием о доверии обычный метод Эконометрического прогнозивания. После Этого важнейщие предпосылки Эконометрического прогнозирования характеризуются по их точности и значению для Эконометрики. Некоторые из высще упомянутых предпосылок сравнительно мало проблематически, другие из них могут быть смягчены или совсем исключены в ходе дальнейщего прогресса обработки данных. Наиболее проблематическими являются Эконометрические в более узком смысле предпосылки, главным образом предпосылки неавтокорреляции остаток, предпосылки функциональной формы закона распределения, предпосылка независимости латентных переменных от Экзогенных переменных и (особенно) предпосылка инвариантности структуры во времени.

После Этого сообшается об опыте прогнозирования с помошью Эконометри-ческих моделей. Анализируются модель Центрального бюро планирования Голландии и модели (все касаюшиеся Экономики СЩА) Т. Лиу, Г. Фромм, Дз. С. Дюзенберри/К. Экщтейн/Г. Фромм и Л. П. Клейн/Дж. Попкин. В приложении составляется простая Эконометрическая модель ФРГ, которая служит иллюстрацией подхода к Эконометрическому прогнозированию.