Erschienen in: Open Access 01.09.2009 Interacting particle systems for the computation of rare credit portfolio losses verfasst von: René Carmona, Jean-Pierre Fouque, Douglas Vestal Erschienen in: Finance and Stochastics | Ausgabe 4/2009 Diesen Artikel als PDF-Version lesen. loading … Vorheriger Artikel MDP algorithms for portfolio optimization problems in pure jump markets download DOWNLOAD print DRUCKEN