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Journal of Applied Mathematics and Computing
Erschienen in: Journal of Applied Mathematics and Computing 1-2/2013

01.10.2013 | Original Research

Empirical likelihood inferences for semiparametric instrumental variable models

verfasst von: Peixin Zhao, Liugen Xue

Erschienen in: Journal of Applied Mathematics and Computing | Ausgabe 1-2/2013

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Abstract

This paper studies the empirical likelihood inferences for a class of semiparametric instrumental variable models. We focus on the case that some covariates are endogenous variables, and some auxiliary instrumental variables are available. An instrumental variable based empirical likelihood method is proposed, and it is shown that the proposed empirical log-likelihood ratio is asymptotically chi-squared. Then, the confidence intervals for the regression coefficients are constructed. Some simulation studies are undertaken to assess the finite sample performance of the proposed empirical likelihood procedure.
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Metadaten
Titel
Empirical likelihood inferences for semiparametric instrumental variable models
verfasst von
Peixin Zhao
Liugen Xue
Publikationsdatum
01.10.2013
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Erschienen in
Journal of Applied Mathematics and Computing / Ausgabe 1-2/2013
Print ISSN: 1598-5865
Elektronische ISSN: 1865-2085
DOI
https://doi.org/10.1007/s12190-013-0652-6

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