Portfoliomanagement

Klaus Spremann

Published by Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2008

Portfoliomanagement

Klaus Spremann

In the series IMF: International Management and Finance

https://doi.org/10.1524/9783486848182

Overview
Contents

About this book

Gelder anlegen, die Rendite und das Risiko eines Portfolios zu steuern und die Performance zu beurteilen, sind zu wichtigen Aufgaben im Wirtschaftsleben geworden. Zu ihrer Bewältigung werden methodische Werkzeuge und quantitative Ansätze verlangt. Diese Buch stellt das Portfoliomanagement als Anwendung der Modernen Portfoliotheorie (MPT) dar. Es bietet neben den klassischen Bausteinen der MPT, die auf Markowitz, Tobin, Sharpe und andere Forscher zurückgehen, auch die Erweiterungen der MPT für die langfristige Anlage (Shortfall-Ansatz, Samuelson-Modell) bis zur Portfolio-Insurance (Leland, Rubinstein). Die 4. Auflage enthält neben zahlreichen Abbildungen 110 Schritt für Schritt ausgeführte und durchgerechnete Beispiele, Hinweise für das Arbeiten mit Excel, praktische Übungen mit Optimizer, 168 grafische Darstellungen und Tabellen sowie zahlreichen Fragen mit Lösungen. Besonders der Bezug zwischen Theorie und Anwendung ist immer wieder herausgearbeitet und aufgezeigt. Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Sie behandeln die Grundlagen, die Moderne Portfoliotheorie sowie langfristige Anlagestrategien. Jeder Teil umfasst sechs Kapitel. Das Werk wendet sich an Studierende, die eine berufliche Tätigkeit im Portfoliomanagement, in der Vermögensverwaltung, in der Wirtschaftsprüfung oder im Bereich der Unternehmensberatung anstreben - sei es bei einer Investmentbank, einem Asset-Manager, in einer Consulting-Firma oder als Selbständiger. Sodann sollen Personen angesprochen werden, die bereits im Beruf stehen und Funktionen des Portfoliomanagements wahrnehmen. Natürlich ist das Buch ebenso offen und zugänglich für alle, die ein Interesse an der Finanzinvestition haben, vielleicht weil sie privat Geld anlegen oder unternehmerisch aktiv sind.

Supplementary Materials

Buchinformation

Topics

Frontmatter Publicly Available Download PDF	I
Vorwort Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	VII
Inhalt Publicly Available Download PDF	IX
1. Vermögensverwaltung Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	1
2 Portfoliomanagement Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	41
3 Rendite Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	71
4 Risiko Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	99
5 Empirische Forschung Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	123
6 Informationseffizienz Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	149
7 Effiziente Portfolios (MARKOWITZ) Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	173
8 Kapitalmarktlinie (Tobin) Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	215
9 Marktportfolio Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	255
10. CAPM (SHARPE) Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	285
11 Performance Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	337
12 Bedingte Optimierung Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	371
13. Kontinuierliche Zeit Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	407
14 Zeithorizont-Effekte Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	441
15 Expected Utility Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	469
16 Samuelson-Modell Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	495
17 Optionen Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	511
18 Portfolio-Insurance Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	557
19. Konklusion Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	589
Backmatter Requires Authentication Unlicensed Licensed Download PDF	622

Language: German
Publisher: Oldenbourg Wissenschaftsverlag
Edition: 4., überarb. Aufl.
Audience: Das Werk wendet sich an Studierende, die eine berufliche Tätigkeit im Portfoliomanagement, in der Vermögensverwaltung, in der Wirtschaftsprüfung oder im Bereich der Unternehmensberatung anstreben – sei es bei einer Investmentbank, einem Asset-Manager, in einer Consulting-Firma oder als Selbständiger. Sodann sollen Personen angesprochen werden, die bereits im Beruf stehen und Funktionen des Portfoliomanagements wahrnehmen.
Pages
- Front matter: 11
- Main content: 621
Keywords: Faktor-Modelle; Brownsche Bewegung; Rendite; Marktportfolio; Optionen

eBook

Published: June 4, 2014
ISBN: 9783486848182

Hardcover

Published: October 6, 2008
ISBN: 9783486587791