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2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

5. LQ Optimal Control Models with Incomplete Information

verfasst von : Guangchen Wang, Zhen Wu, Jie Xiong

Erschienen in: An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

In this chapter, we consider the so-called LQ problem with incomplete information aiming at obtaining more explicit results comparing with those of the previous chapters. We first consider this problem when the state is given by a linear FBSDE. After that we will specialize our results to the case when the state is governed by a BSDE only. In this case, explicit solution will be presented. Finally, we will apply our results to an optimal premium problem.

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Vorheriges Kapitel Optimal Control of FBSDE with Partially Observable Information
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Metadaten
Titel
LQ Optimal Control Models with Incomplete Information
verfasst von
Guangchen Wang
Zhen Wu
Jie Xiong
Copyright-Jahr
2018
Buch
An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information

Print ISBN: 978-3-319-79038-1

Electronic ISBN: 978-3-319-79039-8

Copyright-Jahr: 2018

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-79039-8_5