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2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

6. Markov Processes

verfasst von : Paolo Baldi

Erschienen in: Stochastic Calculus

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

In this chapter we introduce an important family of stochastic processes. Diffusions, which are the object of our investigation in the subsequent chapters, are instances of Markov processes.

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Literatur
Zurück zum Zitat Han, Q. and Lin, F. (1997). Elliptic partial differential equations, volume 1 of Courant Lecture Notes in Mathematics. New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York; American Mathematical Society, Providence, RI. Han, Q. and Lin, F. (1997). Elliptic partial differential equations, volume 1 of Courant Lecture Notes in Mathematics. New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York; American Mathematical Society, Providence, RI.
Metadaten
Titel
Markov Processes
verfasst von
Paolo Baldi
Copyright-Jahr
2017
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-62226-2_6