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2021 | OriginalPaper | Buchkapitel

7. Markowitz Mean–Variance Optimization

verfasst von : Clifford S. Ang

Erschienen in: Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

This chapter discusses mean–variance optimization based on the work of Harry Markowitz. We demonstrate the intuition of identifying mean–variance efficient portfolios and construction of the mean–variance efficient frontier through a simple two-asset example. We then show how to use quadratic programming to extend the two-asset portfolio to a multi-asset portfolio.

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Literatur
1.
Elton, E., Gruber, M., Brown, S., & Goetzmann, W. (2010). Modern portfolio theory and investment analysis (8th ed.). Hoboken: Wiley.
2.
Maginn, J., Tuttle, D., Pinto, J., & McLeavey, D. (2007). Managing investment portfolios: A dynamic process (3rd ed.). Hoboken: Wiley.
3.
Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, 7, 77–91.
4.
Sharpe, W. (1975). Adjusting for risk in portfolio performance. Journal of Portfolio Management, 1, 29–34.CrossRef
5.
Sharpe, W. (1994). The Sharpe ratio. Journal of Portfolio Management, 21, 49–58.CrossRef
Metadaten
Titel
Markowitz Mean–Variance Optimization
verfasst von
Clifford S. Ang
Copyright-Jahr
2021
Buch
Analyzing Financial Data and Implementing Financial Models Using R

Print ISBN: 978-3-030-64154-2

Electronic ISBN: 978-3-030-64155-9

Copyright-Jahr: 2021

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-64155-9_7