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Erschienen in:
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2014 | OriginalPaper | Buchkapitel

2. Martingale Estimating Functions for Stochastic Processes: A Review Toward a Unifying Tool

verfasst von : S. Y. Hwang, I. V. Basawa

Erschienen in: Contemporary Developments in Statistical Theory

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

Large sample theory and various estimation methods for stochastic processes are reviewed in a unified framework via martingale estimating functions. Results on asymptotic op¬timality of the estimates are discussed for both ergodic and non-ergodic processes. To illustrate the main results, various parameter estimates for GARCH-type processes, bifur¬cating and explosive autoregressive processes, conditionally linear autoregressive processes, and branching Markov processes are presented.

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Literatur
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Metadaten
Titel
Martingale Estimating Functions for Stochastic Processes: A Review Toward a Unifying Tool
verfasst von
S. Y. Hwang
I. V. Basawa
Copyright-Jahr
2014
Buch
Contemporary Developments in Statistical Theory

Print ISBN: 978-3-319-02650-3

Electronic ISBN: 978-3-319-02651-0

Copyright-Jahr: 2014

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-02651-0_2