Mathematics and Financial Economics 1/2017 | springerprofessional.de

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Mathematics and Financial Economics

Inhalt (6 Artikel)

The robust Merton problem of an ambiguity averse investor

Sara Biagini, Mustafa Ç. Pınar

On the equivalence of financial structures with long-term assets

Jean-Marc Bonnisseau, Achis Chery

The lifetime of a financial bubble

Yoshiki Obayashi, Philip Protter, Shihao Yang

Diversification, protection of liability holders and regulatory arbitrage

Pablo Koch-Medina, Cosimo Munari, Mario Šikić

On optimal partitions, individual values and cooperative games: Does a wiser agent always produce a higher value?

Gershon Wolansky

Liquidity risk and optimal dividend/investment strategies

Etienne Chevalier, M’hamed Gaïgi, Vathana Ly Vath

Ausgabe: 4/2016

Ausgabe: 2/2017

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