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Mathematics and Financial Economics

Ausgabe 1/2020

Inhalt (7 Artikel)

A regime switching model for temperature modeling and applications to weather derivatives pricing

Aysun Türkvatan, Azize Hayfavi, Tolga Omay

Fractional risk process in insurance

Arun Kumar, Nikolai Leonenko, Alois Pichler

Game theoretic valuation of deposit insurance under jump risk: from too small to survive to too big to fail

Tat Wing Wong

Open Access

Optimal portfolio choice: a minimum expected loss approach

Andrés Ramírez-Hassan, Rosember Guerra-Urzola

Managing inventory with proportional transaction costs

Florent Gallien, Serge Kassibrakis, Semyon Malamud

Dual representations for systemic risk measures

Çağın Ararat, Birgit Rudloff

The learning premium

Maxim Bichuch, Paolo Guasoni

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