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2024 | OriginalPaper | Buchkapitel

Measuring of Inferred Loss Rate with Application to Capital Adequacy

verfasst von : Vilislav Boutchaktchiev

Erschienen in: New Trends in the Applications of Differential Equations in Sciences

Verlag: Springer Nature Switzerland

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Abstract

Das Kapitel stellt eine neue Methode zur Messung der abgeleiteten Verlustrate in Kreditportfolios vor, die ein geometrisches Random-Walk-Modell und systemische Risikofaktoren nutzt. Es zeigt den Nutzen dieses Ansatzes bei der Definition von Eigenkapitalschwellen und der Einhaltung der IFRS-9-Vorschriften. Die Studie liefert empirische Belege bulgarischer Banken, die zeigen, dass die daraus abgeleitete Verlustrate ein verlässlicher Indikator für Kapitaladäquanz und Risikomanagement ist. Die Methode bietet eine vereinfachte Alternative zur Berechnung realisierter Verlustraten, was sie besonders für kleinere Banken und Praktiker wertvoll macht, die versuchen, ihre Leistung mit systemweiten Daten zu vergleichen.
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Fußnoten
1
According to a regulation of the European Banking Authority, any bank needs to maintain a minimum capital adequacy of 8% of its total risk-weighted assets. Tot that, the local regulator, the Bulgarian National Bank, adds a variety of mandatory buffers, which amount to an additional 7%. Furthermore, the 8 largest banks in the country are loaded with an extra 0.5–1% for having concentrated a larger share of the systemic risk. Finally, on top of that, each bank has its mandatory buffer for idiosyncratic risk of 1.25–2%. In total, the mandatory minimum of a Bulgarian bank is between 16.5 and 18.5%.
 
2
In a credit portfolio, the loss rates are usually bounded. Conditional independence is a technical requirement that is, often, violated in smaller portfolios.
 
3
Condition 2 is sufficient to guarantee fine granularity of the portfolio.
 
4
Conditions 3, 4, and 5 are technical conditions, that could eventually be weekended in practice.
 
5
The Bulgarian banks are classified into three groups: Group 1 is built of the five largest banks, Group 3 contains the offices of foreign banks not incorporated in Bulgaria, and Group 2 all the rest.
 
6
Smaller banks in Bulgaria have only an equivalent national rating provided by a national credit rating agency.
 
Literatur
1.
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6.
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Todorov, V., Georgiev, S. Innovative Lattice Sequences Based on Component by Component Construction Method for Multidimensional Sensitivity Analysis. In: Simian, D., Stoica, L.F. (eds) Modelling and Development of Intelligent Systems. MDIS 2022. Communications in Computer and Information Science, vol 1761. Springer, Cham (2023) https://​doi.​org/​10.​1007/​978-3-031-27034-5_​17
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Vitanov, N. K., Sakai, K, Jordanov, I.P., Managi, S., Demura K., Analysis of a Japan government intervention on the domestic agriculture market, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 382:1, 2007, pp 330–335.
Metadaten
Titel
Measuring of Inferred Loss Rate with Application to Capital Adequacy
verfasst von
Vilislav Boutchaktchiev
Copyright-Jahr
2024
Buch
New Trends in the Applications of Differential Equations in Sciences

Print ISBN: 978-3-031-53211-5

Electronic ISBN: 978-3-031-53212-2

Copyright-Jahr: 2024

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-53212-2_29

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    Bildnachweise