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01.02.2011 | Original Paper | Ausgabe 2/2011

Soft Computing 2/2011

Minimax mean-variance models for fuzzy portfolio selection

Zeitschrift:
Soft Computing > Ausgabe 2/2011
Autor:
Xiaoxia Huang

Abstract

This paper discusses fuzzy portfolio selection problem in the situation where each security return belongs to a certain class of fuzzy variables but the exact fuzzy variable cannot be given. Two credibility-based minimax mean-variance models are proposed. The crisp equivalents of the models to linear programming ones are given in three special cases. In addition, a general solution algorithm is also provided. To help understand the modeling idea and to illustrate the effectiveness of the proposed algorithm, one example is presented.

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