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Erschienen in:

2017 | OriginalPaper | Buchkapitel

25. Modern Term Structure Theory

verfasst von : Jan R. M. Röman

Erschienen in: Analytical Finance: Volume II

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

From the bootstrapped Swap curve, see Section 6.1.4e have a given yield curve. This curve is used for discounting all cash flows. We define the discount function D(t) as

$$ D(t) = \exp \left\{{ - \int\limits_0^t {f(0,{T}')d{T}'}} \right\}. $$

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Titel: Modern Term Structure Theory
verfasst von: Jan R. M. Röman
Verlag: Springer International Publishing
Buch: Analytical Finance: Volume II
Print ISBN: 978-3-319-52583-9

Electronic ISBN: 978-3-319-52584-6

Copyright-Jahr: 2017
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-52584-6_25