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Über dieses Buch

Das vorliegende Buch und der zugehörige erste Band über Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine gründliche Einführung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschätzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einführende Abschnitte mit Motivation und Überblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff ökonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort präsentiert, wo sie zum ersten Mal benötigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

1. Erweiterungen des Black-Scholes-Modells

Sascha Desmettre, Ralf Korn

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

2. Zinsmodellierung und Zinsprodukte

Sascha Desmettre, Ralf Korn

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

3. Kreditrisiko und Kreditderivate

Sascha Desmettre, Ralf Korn

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. Statistik am Finanzmarkt -- Kalibrierung der Modellparameter

Sascha Desmettre, Ralf Korn

2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

5. Weitere Aspekte der modernen Finanzmathematik

Sascha Desmettre, Ralf Korn

Backmatter

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