2012 | OriginalPaper | Buchkapitel
Moderne Methoden der Präferenzmessung – Bestimmung optimaler Lösungen
verfasst von : Mario Brandtner
Erschienen in: Risikomessung mit kohärenten, spektralen und konvexen Risikomaßen
Verlag: Gabler Verlag
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Das dritte Kapitel behandelte die axiomatisch fundierte Konstruktion von Risikomaßen
ρ
: X → R, die im Regulierungskontext eigenständig der Ermittlung von für riskante finanzielle Positionen
X
∈ X – diese werden nachfolgend, der allgemein üblichen Terminologie der Präferenzmessung folgend, als Alternativen bezeichnet – vorzuhaltenden Eigenmitteln dienen; Risiko wurde dementsprechend als ein eigenständiges Konzept betrachtet.