Multi-Faktor-Modell zur Bestimmung segmentspezifischer Ausfallwahrscheinlichkeiten für die Kredit-Portfolio-Steuerung

Das gegenwärtig von vielen Banken praktizierte Kreditrisikomanagement - vor alIem im Firmenkundenbereich - ge1angt angesichts der verschlechterten ökonomischen Rahmenbedingungen und der damit verbundenen Zunahme der Insolvenzen immer stärker an seine Grenzen. Mangelnde Flexibilität und fehlendes Instrumentarium lassen keine adäquate Steuerung bei sich verändernden Marktgegebenheiten zu. Diese eingeschränkte Randlungsfähigkeit manifestiert sich insbesondere in Zeiten hoher Insolvenzzahlen. Rohe Risikokonzentrationen und schrumpfende Margen aufgrund steigender Wertberichtigungen sind die Folge.