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2012 | OriginalPaper | Buchkapitel

Multi-level Customisation Framework for Curve Based Monte Carlo Financial Simulations

verfasst von : Qiwei Jin, Diwei Dong, Anson H. T. Tse, Gary C. T. Chow, David B. Thomas, Wayne Luk, Stephen Weston

Erschienen in: Reconfigurable Computing: Architectures, Tools and Applications

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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One of the main challenges when accelerating financial applications using reconfigurable hardware is the management of design complexity. This paper proposes a multi-level customisation framework for automatic generation of complex yet highly efficient curve based financial Monte Carlo simulators on reconfigurable hardware. By identifying multiple levels of functional specialisations and the optimal data format for the Monte Carlo simulation, we allow different levels of programmability in our framework to retain good performance and support multiple applications. Designs targeting a Virtex-6 SX475T FPGA generated by our framework are about 40 times faster than single-core software implementations on an i7-870 quad-core CPU at 2.93 GHz; they are over 10 times faster and 20 times more energy efficient than 4-core implementations on the same i7-870 quad-core CPU, and are over three times more energy efficient and 36% faster than a highly optimised implementation on an NVIDIA Tesla C2070 GPU at 1.15 GHz. In addition, our framework is platform independent and can be extended to support CPU and GPU applications.

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Metadaten
Titel
Multi-level Customisation Framework for Curve Based Monte Carlo Financial Simulations
verfasst von
Qiwei Jin
Diwei Dong
Anson H. T. Tse
Gary C. T. Chow
David B. Thomas
Wayne Luk
Stephen Weston
Copyright-Jahr
2012
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-642-28365-9_16