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Über dieses Buch

Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter

Kapitel 1. Einleitung

Zusammenfassung
Operationelle Risiken sind in den letzten Jahren verstärkt in den Blickpunkt der Finanzbranche gerückt. Ein Grund hierfür ist das Bekanntwerden einiger spektakulärer Verlustfälle, die die Relevanz des Managements operationeller Risiken bekräftigen.
Verena Bayer

Kapitel 2. Die Basler Eigenkapitalvereinbarungen

Zusammenfassung
Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, der 1974 von den Zentralbanken und Bankenaufsichtsinstanzen der G10-Staaten gegründet wurde, hat seinen Sitz bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel.
Verena Bayer

Kapitel 3. Verlustverteilungsansatz

Zusammenfassung
Der Verlustverteilungsansatz oder Loss Distribution Approach (LDA), der in der Versicherungsmathematik weit verbreitet ist, setzte sich in den vergangenen Jahren auch in der Bankenbranche zur Quantifizierung operationeller Risiken durch. Dieser Ansatz ermöglicht eine bankindividuelle Messung operationeller Risiken und ist auch aus regulatorischer Sicht zur Bestimmung der Mindestkapitalanforderung anerkannt.
Verena Bayer

Kapitel 4. Extremwerttheorie

Zusammenfassung
Die Extremwerttheorie befasst sich mit der stochastischen Modellierung seltener, extremer Ereignisse. Sie bietet anerkannte, theoretisch fundierte Methoden zur Schätzung der Verteilung besonders großer bzw.
Verena Bayer

Kapitel 5. Simulationsstudie zur Parameter- und Quantilschätzung bei schweren Verteilungsflanken

Zusammenfassung
Wie bereits erwähnt, eignet sich die POT-Methode im Rahmen des Verlustverteilungsansatzes zur Modellierung operationeller Risiken. Dabei wird die obere Flanke der Verlusthöhenverteilung durch eine GPD modelliert.
Verena Bayer

Kapitel 6. Copulae

Zusammenfassung
Die Modellierung der Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Geschäftsfeld- Ereignistyp-Kategorien einer Bank zählt zu den grundlegenden Fragestellungen bei der Quantifizierung operationeller Risiken.
Verena Bayer

Kapitel 7. Multivariater Piecing-Together-Ansatz

Zusammenfassung
Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht fördert, wie bereits erwähnt, die Weiterentwicklung fortgeschrittener Messansätze zur Bestimmung der aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalanforderung für das operationelle Risiko.
Verena Bayer

Kapitel 8. Empirische Analyse operationeller Verluste von Finanzinstituten

Zusammenfassung
In dem empirischen Teil der vorliegenden Arbeit werden operationelle Verluste von Finanzinstituten analysiert. Der betrachtete Datensatz, der aus der externen Datenbank SAS OpRisk Global Data stammt, wird im nächsten Abschnitt ausführlich beschrieben.
Verena Bayer

Kapitel 9. Schlussbetrachtung und Ausblick

Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der uni- und multivariaten Modellierung operationeller Risiken und der Ermittlung der aufsichtsrechtlichen Mindestkapitalanforderung zur Deckung operationeller Verluste.
Verena Bayer

Backmatter

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