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01.01.2020 | Ausgabe 2/2020

Mathematics and Financial Economics 2/2020

Nash equilibrium strategies and survival portfolio rules in evolutionary models of asset markets

Zeitschrift:
Mathematics and Financial Economics > Ausgabe 2/2020
Autoren:
Sergei Belkov, Igor V. Evstigneev, Thorsten Hens, Le Xu
Wichtige Hinweise

Publisher's Note

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Abstract

We consider a stochastic model of a financial market with one-period assets and endogenous asset prices. The model was initially developed and analyzed in the context of Evolutionary Finance with the main focus on questions of “survival and extinction” of investment strategies (portfolio rules). In this paper we view the model from a different, game-theoretic, perspective and analyze Nash equilibrium properties of survival portfolio rules.

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