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Erschienen in:
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2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

21. Nonparametric Estimators for the Probability of Default

verfasst von : Jürgen Franke, Wolfgang Karl Härdle, Christian Matthias Hafner

Erschienen in: Statistics of Financial Markets

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

The estimation of the probability of default based on information on the individual customer or the company is an important part of credit screening, i.e. judging the credit standing.

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Literatur
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Metadaten
Titel
Nonparametric Estimators for the Probability of Default
verfasst von
Jürgen Franke
Wolfgang Karl Härdle
Christian Matthias Hafner
Copyright-Jahr
2019
Buch
Statistics of Financial Markets

Print ISBN: 978-3-030-13750-2

Electronic ISBN: 978-3-030-13751-9

Copyright-Jahr: 2019

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-13751-9_21