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Numerical Approximations to Distributions of Weighted Kolmogorov-Smirnov Statistics via Integral Equations

  • 2019
  • OriginalPaper
  • Buchkapitel
Erschienen in:
Verfasst von
Dan Wu
Lin Yee Hin
Nino Kordzakhia
Alexander Novikov
Erschienen in
2017 MATRIX Annals
Verlag
Springer International Publishing

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Zusammenfassung

We show that the distribution of two-sided weighted Kolmogorov-Smirnov (wK-S) statistics can be obtained via the solution of the system of two Volterra type integral equations for corresponding boundary crossing probabilities for a diffusion process. Based on this result we propose a numerical approximation method for evaluating the distribution of wK-S statistics. We provide the numerical solutions to the system of the integral equations which were also verified via Monte Carlo simulations.

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Titel
Numerical Approximations to Distributions of Weighted Kolmogorov-Smirnov Statistics via Integral Equations
Verfasst von
Dan Wu
Lin Yee Hin
Nino Kordzakhia
Alexander Novikov
Copyright-Jahr
2019
Buch
2017 MATRIX Annals

Print ISBN: 978-3-030-04160-1

Electronic ISBN: 978-3-030-04161-8

Copyright-Jahr: 2019

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-04161-8_50

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