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Erschienen in:
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2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

On Chernoff’s Test for a Fractional Brownian Motion

verfasst von : Alexey Muravlev, Mikhail Zhitlukhin

Erschienen in: 2017 MATRIX Annals

Verlag: Springer International Publishing

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We construct a sequential test for the sign of the drift of a fractional Brownian motion. We work in the Bayesian setting and assume the drift has a prior normal distribution. The problem reduces to an optimal stopping problem for a standard Brownian motion, obtained by a transformation of the observable process. The solution is described as the first exit time from some set, whose boundaries satisfy certain integral equations, which are solved numerically.

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Metadaten
Titel
On Chernoff’s Test for a Fractional Brownian Motion
verfasst von
Alexey Muravlev
Mikhail Zhitlukhin
Copyright-Jahr
2019
Buch
2017 MATRIX Annals

Print ISBN: 978-3-030-04160-1

Electronic ISBN: 978-3-030-04161-8

Copyright-Jahr: 2019

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-04161-8_53