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Erschienen in:
1996 | OriginalPaper | Buchkapitel
On Consistency of Recursive Multivariate M-Estimators in Linear Models
verfasst von : Yuehua Wu
Erschienen in: Robust Statistics, Data Analysis, and Computer Intensive Methods
Verlag: Springer New York
Enthalten in: Professional Book Archive
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Strong consistency of recursive M-estimators of regression coefficients and scatter parameters in multivariate linear regression models is proved when the designs are nonrandom matrices satisfying $$\frac{1}{n} \textstyle \sum_{i=1}^n X_i^\prime X_i \rightarrow Q > 0$$.