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Erschienen in:
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2015 | OriginalPaper | Buchkapitel

On Deterministic and Stochastic Linear Quadratic Control Problems

verfasst von : Tijana Levajković, Hermann Mena

Erschienen in: Current Trends in Analysis and Its Applications

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

The numerical treatment of linear quadratic regulator (LQR), linear quadratic Gaussian (LQG) design and stochastic control problems of certain type require solving Riccati equations. In the finite time horizon case, the Riccati differential equation (RDE) arises. We show that within a Galerkin projection framework the solutions of the finite-dimensional RDEs converge in the strong operator topology to the solutions of the infinite-dimensional RDEs. A discussion about LQG design in the context of receding horizon control for nonlinear problems as well as a brief discussion about stochastic control is also addressed. Numerical experiments validate the proposed convergence result.

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Metadaten
Titel
On Deterministic and Stochastic Linear Quadratic Control Problems
verfasst von
Tijana Levajković
Hermann Mena
Copyright-Jahr
2015
Buch
Current Trends in Analysis and Its Applications

Print ISBN: 978-3-319-12576-3

Electronic ISBN: 978-3-319-12577-0

Copyright-Jahr: 2015

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-12577-0_37