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Erschienen in:
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2018 | OriginalPaper | Buchkapitel

On Parameter Change Test for ARMA Models with Martingale Difference Errors

verfasst von : Haejune Oh, Sangyeol Lee

Erschienen in: Predictive Econometrics and Big Data

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

This study considers the CUSUM test for ARMA models with stationary martingale difference errors. CUSUM tests are widely used for detecting abrupt changes in time series models. Although they perform adequately in general, their performance is occasionally unsatisfactory in ARMA models. This motivates us to design a new test that can simultaneously detect the ARMA parameter and variance changes. Its null limiting distribution is derived under regularity conditions. Monte Carlo simulations confirm the validity of the proposed test.

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Metadaten
Titel
On Parameter Change Test for ARMA Models with Martingale Difference Errors
verfasst von
Haejune Oh
Sangyeol Lee
Copyright-Jahr
2018
Buch
Predictive Econometrics and Big Data

Print ISBN: 978-3-319-70941-3

Electronic ISBN: 978-3-319-70942-0

Copyright-Jahr: 2018

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-70942-0_17