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Erschienen in:
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2014 | OriginalPaper | Buchkapitel

On Probabilistic Analytical and Numerical Approaches for Divergence Form Operators with Discontinuous Coefficients

verfasst von : Denis Talay

Erschienen in: Advances in Numerical Simulation in Physics and Engineering

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

In this paper we review some recent results on stochastic analytical and numerical approaches to parabolic and elliptic partial differential equations involving a divergence form operator with a discontinuous coefficient and a compatibility transmission condition.
In the one-dimensional case existence and uniqueness results for such PDEs can be obtained by stochastic methods. The probabilistic interpretation of the solutions allows one to develop and analyze a low complexity Monte Carlo numerical resolution method. In addition, it allows to get accurate pointwise estimates for the derivatives of the solutions from which sharp convergence rate estimates are deduced for the stochastic numerical method.
A stochastic approach is also developed for the linearized Poisson–Boltzmann equation in Molecular Dynamics. As in the one-dimensional case, the probabilistic interpretation of the solution involves the solution of a SDE including a non standard local time term related to the discontinuity interface. We present an extended Feynman–Kac formula for the Poisson–Boltzmann equation. This formula justifies various probabilistic numerical methods to approximate the free energy of a molecule and bases error analyzes.
We finally present probabilistic interpretations of the non-linearized Poisson–Boltzmann equation in terms of backward stochastic differential equations.

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Metadaten
Titel
On Probabilistic Analytical and Numerical Approaches for Divergence Form Operators with Discontinuous Coefficients
verfasst von
Denis Talay
Copyright-Jahr
2014
Buch
Advances in Numerical Simulation in Physics and Engineering

Print ISBN: 978-3-319-02838-5

Electronic ISBN: 978-3-319-02839-2

Copyright-Jahr: 2014

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-02839-2_7

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