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Erschienen in:
Zeitkontinuität in zeitdiskreten Modellen — Neue Ansätze für die Produktionsplanung in der Prozessindustrie Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2006 | OriginalPaper | Buchkapitel

On the Applicability of a Fourier Based Approach to Integrated Market and Credit Portfolio Models

verfasst von : Peter Grundke

Erschienen in: Operations Research Proceedings 2005

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Based on a version of the well-known credit portfolio model CreditMetrics extended by correlated interest rate and credit spread risk the application of a Fourier based method for calculating credit risk measures is demonstrated. The accuracy and speed of this method is compared with standard Monte Carlo simulation by means of numerical experiments.

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Metadaten
Titel
On the Applicability of a Fourier Based Approach to Integrated Market and Credit Portfolio Models
verfasst von
Peter Grundke
Copyright-Jahr
2006
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Operations Research Proceedings 2005

Print ISBN: 978-3-540-32537-6

Electronic ISBN: 978-3-540-32539-0

Copyright-Jahr: 2006

DOI
https://doi.org/10.1007/3-540-32539-5_34