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2014 | OriginalPaper | Buchkapitel

17. On the Computation of R-Estimators

verfasst von : Kanchan Mukherjee, Yuankun Wang

Erschienen in: Contemporary Developments in Statistical Theory

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

In this chapter, we propose a simple iterative algorithm for computing R-estimates of the parameters of the linear regression models. The algorithm can be applied routinely to compute R-estimates based on any score function. We apply this to some well-known datasets and can identify outliers which would not have been detected using least squares.

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Literatur
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Metadaten
Titel
On the Computation of R-Estimators
verfasst von
Kanchan Mukherjee
Yuankun Wang
Copyright-Jahr
2014
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-319-02651-0_17