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Erschienen in:
2000 | OriginalPaper | Buchkapitel
On the Structure of Cointegration
verfasst von : Manfred Deistler, Martin Wagner
Erschienen in: Optimization, Dynamics, and Economic Analysis
Verlag: Physica-Verlag HD
Enthalten in: Professional Book Archive
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In this paper we deal with structural properties of cointegrated systems in ARMA form, where the integration and cointegration orders are arbitrary. In particular we analyze the relation between the structural properties and the Smith-McMillan form.