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Erschienen in:
2002 | OriginalPaper | Buchkapitel
Optimal Portfolio Compression
verfasst von : Nikolai Dokuchaev
Erschienen in: Dynamic Portfolio Strategies: Quantitative Methods and Empirical Rules for Incomplete Information
Verlag: Springer US
Enthalten in: Professional Book Archive
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In this chapter, we consider the problem of optimal portfolio compression. By this term we mean that admissible strategies may include no more than m different stocks concurrently, where m may be less than the total number n of available stocks.