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Erschienen in:
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2011 | OriginalPaper | Buchkapitel

Optimal Stopping Problem Associated with Jump-diffusion Processes

verfasst von : Yasushi Ishikawa

Erschienen in: Stochastic Analysis with Financial Applications

Verlag: Springer Basel

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In this paper we study an optimal stopping problem associated with jump-diffusion processes. We use a viscosity solution approach for the solution to HJB equality, which the value function should obey. Using the penalty method we obtain the existence of the value function as a viscosity solution to the HJB equation, and the uniqueness.

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Metadaten
Titel
Optimal Stopping Problem Associated with Jump-diffusion Processes
verfasst von
Yasushi Ishikawa
Copyright-Jahr
2011
Verlag
Springer Basel
Buch
Stochastic Analysis with Financial Applications

Print ISBN: 978-3-0348-0096-9

Electronic ISBN: 978-3-0348-0097-6

Copyright-Jahr: 2011

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-0348-0097-6_8