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Erschienen in:
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2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

4. Optimal Stopping Rules. General Theory for the Discrete-Time Case in the Markov Representation

verfasst von : Albert N. Shiryaev

Erschienen in: Stochastic Disorder Problems

Verlag: Springer International Publishing

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1. Recall that the problems concerning optimal stopping and optimal stopping rules considered above were stated as follows.

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Literatur
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Shiryaev, A. N. Foundations of Stochastic Financial Mathematics, Vol.2 (Theory). Moscow Center for Continuous Mathematical Education, Independent Univ. of Moscow, Moscow, 2016. [See also the book Essentials of Stochastic Finance. Facts, Models, Theory. Translated from the Russian manuscript by N. Kruzhilin. Advanced Series on Statistical Science and Applied Probability, 3. World Scientific Publishing Co., Inc., River Edge, NJ, 1999.]
Metadaten
Titel
Optimal Stopping Rules. General Theory for the Discrete-Time Case in the Markov Representation
verfasst von
Albert N. Shiryaev
Copyright-Jahr
2019
Buch
Stochastic Disorder Problems

Print ISBN: 978-3-030-01525-1

Electronic ISBN: 978-3-030-01526-8

Copyright-Jahr: 2019

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-01526-8_4

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