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2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

5. Optionspreise in vollständigen und unvollständigen Märkten

verfasst von : Ludger Rüschendorf

Erschienen in: Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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Zusammenfassung

Schon im Einführungskapitel 1 wird in nicht-technischer Weise eine Einführung in die Grundprinzipien der Theorie arbitragefreier Preise, des Hedging-Prinzips und des risikoneutralen Preismaßes gegeben, die von der Binomialpreisformel durch Approximation auf die Black-Scholes-Formel führt. Das dazu notwendige Bindeglied von Prozessen in diskreter Zeit (Binomialmodell) zu solchen in stetiger Zeit (Black-Scholes-Modell) wird durch Approximationssätze für stochastische Prozesse in Kap. 2 gegeben. Sätze dieses Typs erlauben eine Interpretation der stetigen Finanzmarktmodelle mit Hilfe von einfachen diskreten Modellen wie z. B. dem Cox-Ross-Rubinstein-Modell.

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Metadaten
Titel
Optionspreise in vollständigen und unvollständigen Märkten
verfasst von
Ludger Rüschendorf
Copyright-Jahr
2020
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-61973-5_5